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hedging
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Llevamos un tiempo explorando otras alternativas de trading en los mercados como complemento a nuestra operativa con sistemas automáticos pero fuera de las estrategias tradicionales con indicadores o price action.

Como ya comentamos hace unas semanas estábamos estudiando la operativa en forex mediante spreads, este tipo de operativa elimina parcialmente la direccionalidad del mercado, ya que uno de los activos operados contiene una parte del otro, es decir, si queremos operar el eurusd lo podemos hacer mediante el eurcad-usdcad o mediante el eurgbp-gbpusd por poner un ejemplo, de esta forma añadimos la volatilidad a la operación que aportan el cad o el gbp.

Ahora, recientemente, hemos avanzado un paso más en el trading cuantitativo y hemos añadido a nuestra operativa en forex el hedging mediante volatilidad de spreads, donde podemos operar estando neutros en un 70-80% del mercado eliminando la direccionalidad, y donde las fluctuaciones son provocadas únicamente por la volatilidad que puedan tener las divisas en ese mismo instante.

Esto lo podemos ver con un ejemplo, si analizamos las equivalencias del eurusd, una de ellas puede ser el eurchf-usdchf y otra puede ser el eurnzd-nzdusd, en la primera si equilibramos el chf nos quedaprecisamente eurusd y en la segunda, si equilibramos el nzd nos queda también eurusd, de esta forma si el primer spread lo compramos y el segundo lo vendemos tendremos una neutralidad en el mercado en cuanto a la direccionalidad, sin embargo el profit aumentará o disminuirá dependiendo la volatilidad que tengan el chf y el nzd.

De esta forma lo que intentamos es aprovechar esta ineficiencia del mercado, ya que al comprar un activo y vender el otro cuando tienen la suficiente amplitud que previamente hemos analizado, esperamos que los dos activos se crucen y poder obtener beneficio de la operación. Una operación planteada de esta forma tenemos la certeza que los activos siempre se van a cruzar cuando han experimentado una expansión, lo único que debemos tener en cuenta, y que es muy importante para obtener rendimiento en la cuenta, es ser eficiente en el timing de la entrada, para no estar semanas esperando que las operaciones se crucen y sean rentables.

En definitiva contemplamos la operativa con hedges como un método eficaz para eliminar la direccionalidad del mercado y en consecuencia las “trampas” que existen muchas veces en los precios, de esta forma podemos sacar rendimiento de las ineficiencias que se producen en los activos con el mínimo riesgo posible.  No es una operativa para sacar grandes rendimientos aunque sí que es una técnica para generar grandes volúmenes de operativa con poco riesgo.

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