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Gestión monetaria
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LA GESTIÓN MONETARIA: PIEZA CLAVE EN EL ÉXITO DE LA CUENTA DE RESULTADOS
CONCEPTOS DE RIESGO ADMISIBLE

Como hemos comentado otras veces, la gestión monetaria en una cuenta de trading puede convertir un sistema ganador en perdedor, por el simple hecho de operar con un tamaño de la posición asumiendo un riesgo mayor de lo que estadísticamente nuestra estrategia se ha comportado tanto en el mercado real como en los tests.  Por eso una correcta gestión monetaria puede ser un elemento clave en salvaguardar la cuenta de trading.

Posiblemente no suceda en las primeras operaciones, pero el mercado cambia y cuando afrontamos una racha perdedora del sistema, aún estando dentro de los parámetros estadísticamente rentables, la cuenta sufrirá una importante disminución del capital por no operar con el riesgo adecuado.

Recordemos que para recuperar el capital de una cuenta, los porcentajes son asimétricos, es decir, si hemos perdido el 50% de la cuenta, para volver a recuperar el capital inicial necesitaríamos un rendimiento del 100%.

Es esta ambición de ganar mucho dinero en poco tiempo la que debemos controlar y poner medidas correctoras utilizando un buen método para gestionar el tamaño de la posición cuando entremos en el mercado real.

¿CÓMO GESTIONAR EL RIESGO DE UN SISTEMA?

3 opciones para gestionar el tamaño de la posición:

Stop Loss.  Opción más sencilla, práctica y más utilizada en los sistemas automáticos.  Si optamos por un riesgo del 2% en cada operación y operamos con una cuenta de 3000$, la máxima perdida que sufriremos será de 60$.  Por lo tanto si el stop loss está situado a una distancia de 60 pips y el pip tiene un valor de 10$ por lote en el par eurusd, el tamaño de la posición será de 0,1 lotes.

Máxima racha de pérdidas.  Esta opción quizás expresa con más detalle el comportamiento histórico del sistema.  A parte de calcular el riesgo del stop loss deberemos calcular cuál ha sido la máxima racha de pérdidas o drawdown, tanto en el backtesting como en la operativa demo, y calcular el tamaño de la posición con respecto a esta racha.  Si en el sistema anterior hemos obtenido no datos estadísticos en el informe de 1000$ como máximo drawdown esto quiere decir que nuestra cuenta sufrirá en algún momento una pérdida del 33%, por lo que deberemos reducir el tamaño de la posición para no superar el 20%.  En nuestro caso el tamaño de la posición será de 0,07 lotes o lo que es lo mismo un riesgo de 1,4%.  Si se desea se puede aplicar un factor corrector ya que lo más probable es que con el tiempo se supere el máximo drawdown del sistema.

Composición de carteras.  Aunque con la combinación de sistemas no gestionamos la posición, es un método para gestionar el riesgo, ya que la combinación de sistemas minimiza el drawdown de un sistema individual.  Mediante el cálculo adecuado, donde antes el sistema debía tener un tamaño de la posición menor, al combinarlo con otros sistemas debidamente descorrelacionados, podemos incrementar el porcentaje de la gestión monetaria gracias a esta disminución del drawdown.

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