Un sistema automático de trading responde a patrones del precio que se han podido explotar económicamente en el pasado y proyectarlos en futuro para conseguir el mismo fin. Pero estos patrones no se perpetúan en el tiempo y donde antes se presentaban movimientos del precio estadísticamente rentables, en el presente es muy probable que dejen de serlo.
Es por ello que los sistemas automáticos se desajustan y es necesario reoptimizarlos y adecuarlos a la nueva situación de mercado para conseguir que vuelvan a ser rentables. No todos los sistemas automáticos son rentables ni se pueden conseguir sets robustos con la reoptimización, pero podemos tener en cuenta 5 puntos básicos y generales a la hora de confeccionar una cartera robusta y rentable con sistemas automáticos.
Estos puntos pueden ser:
POCOS INDICADORES Y FILTROS
Existen muchos sistemas con una gran cantidad de indicadores y muchos de ellos muy sofisticados. Esto puede suponer un gran gasto en recursos tanto en tiempo como emocionales. La optimización de parámetros de estos sistemas requiere elevados conocimientos, destreza y habilidades en técnicas de optimización, y pocas veces se obtienen resultados eficientes a largo plazo.
Se pueden conseguir resultados robustos a largo plazo con muy pocos indicadores, añadiendo filtros de entradas para minimizar el impacto de las señales falsas. A lo largo de nuestra etapa de trading algorítmico con sistemas automáticos, hemos podido comprobar sistemas rentables basados en simples indicadores, como el indicador RSI y otros con el denostado cruce de medias.
RATIO BENEFICIO-RIESGO>1,25
Hay sistemas, y los scalpers en particular, que persiguen un recorrido de beneficio de muy pocos pips, mientras que el stop loss se sitúa entre 4 y 10 veces la distancia al objetivo. Esto supone tener que acertar la dirección un gran número de veces en un largo periodo de tiempo, y esto es muy difícil de conseguir. Nuestro consejo y lo que buscamos en un sistema automático, es colocar los stops de beneficio, como mínimo, a una distancia un 25% superior al stop, preferiblemente a una distancia doble, esto nos permite tener un porcentaje de aciertos incluso inferior a la mitad. Claro está que las entradas se deberán realizar en zonas con potencial movimiento posterior del precio.
TIMEFRAMES<1HORA
Para la operativa intradía se necesitan sistemas que operen en timeframes pequeños de 5 o 15 minutos. Se pueden conseguir sistemas rentables en estos timeframes, pero tienen el inconveniente de no poder absorber el ruido de mercado que se produce con publicaciones de noticias o rumores. Los timeframes superiores a una hora se ven menos influenciados por estos movimientos intradía, que muchas veces provocan barrido de stops para posteriormente continuar el movimiento inicial.
SABER CUÁNDO PARAR UN SISTEMA
Cuando un sistema entra en drawdown ya sea por capital perdido en la cuenta o por tiempo, debemos pararlo en la operativa real, intentar analizar o comprender por qué se ha desajustado y reoptimizarlo. Son dos datos que debemos tener en cuenta antes de poner en marcha un sistema automático en cuenta real. El máximo drawdown admitido debe ser un parámetro realista y objetivo en función de la cantidad arriesgada por operación.
UTILIZAR OTROS PARES DE DIVISAS
Una vez tengamos un sistema sólido, rentable y robusto a largo plazo, una de las herramientas de las que disponemos para aumentar el rendimiento y reducir el riesgo, es buscar sets consistentes en otros pares de divisas. Hay quien opina que esto provoca un aumento del riesgo, pero realizando una buen análisis conjunto se puede llegar a reducir. No siempre se consigue encontrar buenos sets en otros pares o cruces, pero si se consigue más de un set ya habremos conseguido implementar el propósito inicial y primordial de reducir el riesgo.
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