La optimización de sistemas automáticos es un proceso fundamental en el trading y que requiere cierta experiencia.
Desde way2wintrading queremos aportar nuestra visión particular de cómo enfocamos cada optimización de cualquier sistema automático que analizamos y los pasos a seguir para obtener unos resultados aceptables intentando eludir la sobreoptimización.
Con este método buscamos 3 objetivos:
- Reducir el tiempo de un proceso de optimización convencional.
- Conseguir sets robustos y rentables a largo plazo.
- Reducir el riesgo y drawdown de los sistemas.
Vamos a describir 11 puntos a tener en cuenta a la hora de realizar el proceso de optimización de sistemas. Evidentemente para obtener buenos resultados es necesario la formación previa para adentrarnos en cada uno de estos pasos y la experiencia de haber realizado cientos de optimizaciones.
- Tener como mínimo dos plataformas con datos históricos correctos y sin huecos. Muchas veces los brokers o la empresa Metaquotes ofrecen datos históricos con huecos, con lo cual no serán datos válidos para optimizar nuestros sistemas. Deberemos buscar otras alternativas, entre ellas existen páginas webs con datos en formato .txt y en formato .hst para incorporarlos a la plataforma Metatrader, estos datos deberán tener una calidad de modelado del 90%. Necesitaremos otra plataforma preparada con calidad de modelado del 99%.
- Como paso inicial debemos realizar un backtesting del sistema para comprobar qué tipo de sistema estamos analizando, así como dónde tiene los stops y frecuencia de operativa entre otras características.
- El periodo de optimización debe ser lo más largo posible, deseable no inferior a 4 años.
- Deberemos tener en cuenta algunos aspectos del sistema como el GMT, esta variable nos puede cambiar mucho el set del sistema.
- Deberemos comprobar cuál es el mejor método de optimización entre precios de apertura, puntos de control o cada tick, ésto dependerá del sistema, y puede ser determinante para ahorrar mucho tiempo.
- Definir los rangos de las variables. Para ello deberemos realizar las combinaciones adecuadas para no poner rangos que no nos sirvan para nada y poder así ahorrar tiempo durante el proceso de optimización.
- Optimizar mediante el algoritmo genético. Si el proceso tarda muchas horas, debemos relajarnos o prestar nuestra atención en otra parte. Periódicamente deberemos guardar los resultados como medida de seguridad.
- Una vez finalizada la optimización ordenamos los sets por máximo beneficio, máximo profit factor y mínimo drawdown.
- Comprobamos todo los sets elegidos en las dos plataformas para comparar resultados. Por experiencia, casi nunca el set que más beneficio tiene será el elegido.
- Si los sets cumplen resultados similares en ambas plataformas y cumplen los requisitos que hayamos definido nosotros mismos previamente, tendremos un candidato para empezar a operar en mercado real en la cuenta demo.
- Repetir el proceso con el mismo sistema pero otros pares.
Será imprescindible antes de aceptar un set o no, tener previamente definido unos criterios que debe cumplir, cómo frecuencia estadística, máximo drawdown… y sobretodo el aspecto visual de la curva.
Hemos explicado los puntos clave a tener en cuenta en el proceso de optimización de un sistema. En nuestro Curso Máster en Optimización de Sistemas Automáticos de Trading entramos en detalle en cada uno de estos pasos mostrando las reglas que aplicamos en cada punto, ciertos trucos para conseguir mejores resultados, criterios a la hora de realizar los pasos y ciertos detalles que a priori nos pasan por alto a la hora de optimizar sistemas.
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