¿Ha dejado de ser rentable nuestro sistema? ¿Es el momento de modificar los ajustes del sistema?
Hay momentos que nos planteamos cuáles son las claves para reoptimizar un sistema automático de trading, porque ha dejado de cumplir las expectativas de los resultados que arrojaba en el backtesting y en la oprativa en real encadena una serie de resultados negativos que se prolongan en el tiempo, por eso vamos a intentar dar las claves para reoptimizar un sistema.
POR QUÉ SE DESAJUSTA UN SISTEMA
Los patrones se repiten, esto es un hecho pero no exactamente en las mismas circunstancias. Si observamos un gráfico de hace varios años del eurusd vemos periodos de mercados alcistas, bajistas,periodos de acumulación y distribución.
Si hacemos un zoom del mercado, veos que la mayor parte del tiempo se mueve en rangos laterales hasta que empieza un movimiento en una determinada dirección, el volumen aumenta (aunque esto es algo en forex a diferencia de otros mercados nosotros no podemos ver, a no ser que se hagan estimaciones por parte del bróker según las órdenes y velocidad del precio de algunos indicadores), después de una fase de corrección vuelve a tomar impulso hasta que el movimiento se agota y empieza a producirse un giro que puede ser más o menos intenso.
En los últimos meses el mercado ha cambiado, lo movimientos son más erráticos, lo movimientos no están tan definidos, las tendencias en el corto plazo no están tan claras y en los instantes de noticias importantes suelen barrer más sotps que antes.
Recordamos un sistema scalper que cumplía todos los criterios para ser un buen sistema, desde el año 2000 se comportaba de forma muy consistente y estable en todos los momentos del mercado, por ejemplo en los años 2005 y 2006 donde la volatilidad bajó considerablemente, incluso en las cuentas reales llevaba varios meses siendo el mejor sistema. Pero a finales de febrero de 2013 el sistema se desajustó, empezó a entrar en un periodo de drawdown de varios meses, superó con creces la mayor racha de pérdidas histórica, hasta que al final hubo que pararlo y realizar una reoptimización para que los parámetros de sus algoritmos internos tuvieran en cuenta las nuevas circunstancias del mercado.
CRITERIOS PARA OPTIMIZAR
Bien, llegados a este punto debemos cuantificar el proceso y ponerle datos concretos. Según nuestro criterio, a parte de tener un análisis estadístico tanto en backtesting como en live forwardtesting, debemos saber el máximo drawdown histórico y sobre todo el tiempo de estancamiento, es decir el máximo periodo de tiempo en el que no ha vuelto a superar un nuevo máximo.
Partiendo del hecho de que arriesgamos en cada operación un 1%, se dispara la primera alarma cuando supera el 10% de pérdidas y el máximo tiempo de estancamiento. Este es el momento en el que debemos realizar una reoptimización de los parámetros intentando realizar un primer ajuste contemplando los datos históricos hasta la fecha. Puede ser que no encontremos un set de parámetros mejor que el que tenemos, en este caso somos partidarios de reducir un poco el lotaje, teniendo en cuenta la asimetría que se produce cuando tenemos que recuperar beneficios después de pérdidas.
Si seguimos operando con el sistema y sobrepasa el 20% de pérdidas y el tiempo de estancamiento ha superado por mucho el anterior periodo,es momento de parar el sistema y realizar un ajuste con profundidad. Este es el momento crítico enel que tenemos que reconsiderar la operativa de este sistema y realizar una reoptimización en profundidad.
Si somos capaces de conseguir un buen set que obtiene buenos resultados en este periodo de mercado actual y aguanta también periodos pasados, habremos realizado una buena labor y podremos continuar operando con este sistema. Si por el contrario no conseguimos un buen set que aguante el nuevo mercado nosotros somos partidarios de pararlo, al menos por ahora, e investigar otras estrategias que puedan ser rentables en este periodo.
Estamos preparando un curso sobre OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS en la plataforma Metatrader4, donde profundizaremos cómo obtener sets rentables, los paso a realizar para ello y el método de trabajo que debemos tener presente a la hora de optimizar un sistema automático.
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