El trading cuantitativo es una modalidad del trading basada en modelos probabilísticos. Esto quiere decir que eliminamos el trading por patrones y prescindimos del análisis técnico. Como ya comentamos en uno de nuestros anteriores artículos Patrones de Mercado, podemos estudiar una serie histórica de datos buscando patrones de comportamientos del mercado, pero ¿qué sucede si esos patrones dejan de cumplirse en el futuro? ¿y si los patrones que buscamos realmente estamos adaptando nuestra mente a encontrar dichos patrones? ¿o nuestro sistema se adapta a unos patrones determinados en una determinada serie temporal? De una forma u otra podemos considerar ambos enfoques del mercado válidos si somos capaces de obtener rendimiento económico.
Considerando el mercado desde el punto de vista del trading cuantitativo tenemos múltiples opciones de operativa para poder rentabilizar la cuenta de trading, esto conlleva tener múltiples estrategias en múltiples pares de divisas. El trading cuantitativo considera la cotización de los activos o pares de divisas y trabaja con ellos mediante una serie de cálculos matemáticos no necesariamente complejos, para poder representar mejor y nos permitan tomar mejores decisiones en la operativa.
Algunas de estas estrategias de trading cuantitativo pueden ser automatizadas o semiautomatizadas para facilitar nuestra labor de análisis aunque la cuestión principal es cómo interpretamos la operativa según los modelos matemáticos que nos aporta el trading cuantitativo. Es decir, buscamos una serie de herramientas que nos permitan poder interpretar el mercado desde el punto de vista matemático. Sólo estas herramientas no nos harán tener un sistema ganador, ni da señales de entrada o de salida, es necesario entrenar nuestra mente para adquirir habilidades con la ayuda de estas herramientas, y así poder determinar cuáles son las mayores probabilidades de éxito.
Por ejemplo, algunas de las herramientas que podemos utilizar son los diferentes index en los que visualizar los flujos de divisas, en nuestro caso, tanto el forex index, euro index y usd index son parte fundamental de nuestra operativa. De esta forma podemos identificar qué divisas son las más fuertes y cuáles las más débiles en distintas series temporales.
Otro tipo de herramienta utilizada de forma continua son los modelos de descorrelación entre dos pares o dos activos. Debemos calcular el coeficiente de descorrelación para que nos indique cuando dos activos que se movían o cotizaban de forma similar empiezan a descorrelacionarse y por lo tanto a moverse de forma distinta, esto nos puede dar una pista en cuanto a comprar un activo y vender otro. En nuestro caso lo hacemos con una moneda en común en los dos activos para de esta forma minimizar el riesgo direccional del mercado.
En definitiva, lo que buscamos es tener varias formas de poder analizar el mercado con modelos matemáticos simples, y de esta forma centrar la toma de decisiones en función de la experiencia en lo que vemos que está sucediendo.
Cuando nos enfrentamos al mercado podríamos considerar que las cotizaciones de los activos siguen un comportamiento difuso y no siguen un comportamiento deductivo, si los sistemas fueran deterministas no sería complicado predecir qué va a hacer el precio mediante la programación de algoritmos. Por eso es necesario disponer de unas herramientas cuantitativas para entrenar la mente y adquirir las habilidades necesarias mediante el entrenamiento que nos permiten focalizarnos en los movimientos más probables del precio.
El trading cuantitativo tiene innumerables posibilidades, algunas de ellas más complejas teniendo que programar algún robot para explotar ineficiencias o la estrategia que consideremos en cuestión, otras mediante regresiones lineales mediante expansiones con regresores de mercado neutral.
También podemos implementar modelos más sencillos e incluso especializarnos en uno en concreto. En esta disciplina la imaginación nos permite utilizar todas aquellas herramientas que creamos oportunas y que nos permitan obtener información relevante en cuanto al mercado. El éxito de la aplicación de estas herramientas, a parte de nuestra habilidad como es obvio, estará en la capacidad que tengan de implementar modelos predictivos, es decir cómo nos ayudan a predecir lo que va a hacer el precio desde un punto de vista probabilístico.
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